Bandas De Bollinger Mathematica

Eu examinei várias fontes em bandas de Bollinger e não vejo receitas claras de seu uso. Wikipedia diz que o uso de bandas de Bollinger varia muito entre os comerciantes. A discussão de QSE parece também dizer. Assim como todos os outros que foram por este caminho, você terá que provar essas coisas para si mesmo. Pergunta Você seria tão amável de compartilhar comigo sua experiência - como (e quando) você os usa. Quais são os resultados e que ideia está por trás disso. Deixe-me dizer o que entendi - se o mercado estiver em tendência horizontal, ou seja, podemos pensar nisso como ruído Const Constante. Então, é razoável esperar que, se em algum momento o preço for bastante grande, então ele voltará a significar - então ficamos curtos a preço grande e vendemos no futuro, quando ele retornar à tendência (Const). No entanto, se tivermos uma tendência positiva: preço (t) AtB ruído, depende muito de quão rápido o ruído está mudando, quão grande é A e a volatilidade do ruído. Uma vez que a tendência é muito rápida mesmo se o preço estiver longe da tendência e ele retornará à tendência algum tempo depois, no momento do retorno, será muito alto do que antes (por causa da tendência), então, se você for curto - você vai perder. Perguntou Jun 4 13 às 19:04 John Bollinger, desenvolvedor de Bollinger Bands, fornece descrições dos métodos que ele sugere para usar suas bandas em seu site BBands. Eles podem ser encontrados em Quatro Métodos na área de suporte. Bandas Bollinger são mais eficazes quando usadas com outros indicadores para confirmação, e são muito poderosas para a reversão média e para os breakouts de preços. Na página inicial do BBands, há um webinar gratuito com 22 regras para usar as bandas que fornecem muitas orientações para uso. Respondeu 9 de junho às 16: 57A banda superior é calculada: banda média (D sqrt (((fechar - banda média) 2) n)) E sei como calcular a banda inferior de bollinger e as bandas intermediárias de bollinger. Mas há um indicador indescritível chamado oscilador bollinger que eu acho que combina as bandas bollinger em um único indicador oscilante. Por favor, explique como calcular. Use SQL se for possível assumir que os campos contenham valores relevantes. Perguntou Mar 3 13 às 18:14 As bandas de Bollinger são apenas desvios padrão da média móvel de 20 dias, o Bollinger Oscillator (BOS) dá o preço relativo às bandas. POR EXEMPLO. Quando o preço está acima da banda superior, o BOS (gt2), abaixo da banda inferior (lt-2), então basicamente o número de desvios padrão da banda do meio (eu acho). Procure por B (que é um tipo de oscilador bollinger). Ainda não consegui encontrar o BOS. Ndash surfer190 4 de março 13 às 7:49 Encontre a média média móvel de 9 dias (n1 n2. N9) 9 Encontre o desvio padrão dos 9 dias Subtraia a média de 9 dias do preço atual da decisão Tome a resposta por Desvio padrão A resposta é o BOS (Bollinger Oscillator) Estou tendo problemas para testar uma estratégia Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior que a Upper Band e depois fechar a posição quando Cruza a Média. Eu também quero tomar uma posição longa se o Fechar for menor que a Baixa e feche a posição quando cruza a Média. Até agora, isto é o que eu tenho: as faixas lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt-sig1 sig2 Este é o lugar onde estou preso, como uso sig3 para obter os resultados desejados